[仏教の最適化プログラムの続き。]…

jrf> [仏教の最適化プログラムの続き。]

…でも、宝くじみたいにはずれの可能性が高いような危険なバクチは、金持ちや経験を積んだ商人はそもそもしないんじゃないか？ 債券と株式と大バクチがあって、大バクチは死んでもいいと思ってる貧乏な商人しかせず、普通は債券と株式のどちらを選好するかだけが商人の課題みたいな感じだと思うのだが…。「債券」「株式」とも経験年数によって、収益が上がり、「株式」はある程度の年数以前では、平均してマイナスになることが多いとでもするか…。

いや、ならなんで、経験年数が少ないうちに「株式」を選好するのが上昇志向になるんだ？ むしろ、大バクチというより、明確に宝くじ方式(頼母子講とか)を取り入れたほうがいいんじゃないか。必ず大きく上昇する者が出るというクジを。(…まぁ、そういうシステムは今回は考えないでいいんじゃないか？)

ただ、商人は、借金ができたら逃げれる…ことにして、「株式」はマイナスになることもありうるが、マイナスが大きくなったら逃げれるから、貧乏な商人はその賭けに出る…といったこともありえるか。

「大バクチ」というのは、正規分布とマイナスのレヴィ分布の乱数を足したものといった感じなのかな。正規分布とレヴィ分布のμは 10 倍とか大きいところなのだけど、レヴィ分布がどこまでもマイナスになりうるので、平均ではマイナスの大バクチになっている。ただ、少ない試行数だと、プラスで終るものも多い…みたいな。

「株式」はマイナスのレイリー分布かワイブル分布で、「債券」は固定金利…といったところか。

(「現実」は「株式」も「債券」もマイナスのレヴィ分布の要素を含んでいて、θやσが極度に小さいだけという気もするが。(…いや、マイナスの下限(たかだか元本全部ロスで済む等)があるとすれば、平均の利益というのは出るか…。そこを保険でカバーしたのが現実の固定金利の金融商品になるのかな？))

……。

「現実」を受けて方針変更。

「債券」も「株式」も「大バクチ」も (μ1,σ)の正規分布と(μ2,θ)のマイナスのレヴィ分布の乱数を足したものとする。ただし、下限 c があり、「足したもの」が c 以下になったら c とするものとする。σ=10 * θ とする。μを決め、μ1=0.5μ、μ2=0.5μとする。

「債券」は θ= 0.01、「株式」は θ= 0.1、「大バクチ」は θ=1 とする。μ=0 で元本 c を設定すると、平均がどれぐらいになるか求まる。マイナスの値になるが、だいたいその絶対値をそれぞれα倍したものを μ として、商人の収入を計算する。…で良いのではないか。αは「債券」は 1.00〜1.1、「株式」は 1.1〜1.2、「大バクチ」は 0.90〜1.0で。経験年数が多いとαは多くなる。

商業財産が5までは「債券」しか持てない。あとはサービス生産で稼ぐ。商業財産が5を越えると、「大バクチ」ができるようになる。「大バクチ」のタネ銭は 5 以上だが、債券と大バクチの比率は、上昇志向の大きさによって変わる。商業財産が 10 を超えると「大バクチ」に変わって「株式」を買えるようになる。「株式」が買えるようになった年数が大きくなればなるほど「大バクチ」よりも「株式」を好む(…というか選んでそちらを買える)ようになる。…といった感じか。

「景気」によって変化しても良いかもしれない。景気が悪いとαが低下したり、「債券」「株式」「大バクチ」の買いやすさの比率が変わる＝リスクがより選好されるとかでも良いかもしれない。

ここも部分実装できそうだから、実装してみるか…。