楠田康之『経済分析のための構造推定アルゴリズム』(三恵社,…

jrf> 楠田康之『経済分析のための構造推定アルゴリズム』(三恵社, 2019年1月)を読んだ。

micro_economy_*.py の参考になればと思って読んだ。基本的には目を通しただけで、「読めた」とは言いがたい。例のプログラムも試してないし。まぁ、いざというときに再度読めばいいようにしておくのが目を通す目的といったところ。

第2章、第3章の動的計画法やベルマン方程式は、強化学習の本でも見た([cocolog:91609276])。有限個の経済の行動(action)について、経済がどう遷移していくか、効用が最大のものを中心に確率的にたどっていくというモデルだった。もしかしたら、こういうのは強化学習に落として解く方法が今ならあるのかもしれない。

第4章は少し違うが、やはり最適化に落として経済の実際の値から需要や供給のモデルをある強い仮定のもと推定していく。無関係な選択対象からの独立性(IIA)が悪さをするらしく、それを排除したある意味偏りのあるモデルにするのに苦心している感じだった。

実際の数値をモデルに当てはめるって、私はもっと簡単だと思っていたが、こんなに複雑になってしまうのか。それが意外だった。