直交行列による正規乱数の変換が独立性を保存する。Box-Muller…

直交行列による正規乱数の変換が独立性を保存する。Box-Muller もなんか直交変換みたいなのに帰着できる、たとえば、フーリエ級数的なものに…とか考えたけど、どうもダメだな。フーリエ変換といえば特性関数ぐらいか。
JRF 2008年3月8日